Жанр элегии пришел в литературу еще со времен античной Греции. На фригийском языке Elegn означало тростниковую свирель, инструмент жалобный, способный издавать только звучи плача. Так и элегия означала медитативный вид лирики, где либо пейзаж, либо мысли лирического героя настраивали читателя на сентиментальность, грусть, признание всего сущего тщетным.
Сначала элегии носили характер публичных нравоучений, в Древней Греции они касались общественных, политических вопросов. В римской поэзии они превратились в любовный жанр. Кроме тематических отличий (печальных рассуждений), эта поэзия имела и отличия по форме — была написана особым стихом (называется элегический дистих).
В Европе в таком жанре творили английские, французские и немецкие поэты. «Отцом» русских элегий считается Жуковский. Далее эту поэзию развивали Пушкин и Некрасов.