У афоризма всегда есть/известен автор. Это законченное высказывание на определенную тему. (Чем человек умнее, тем легче он признает себя дураком. А. Эйнштейн)
Пословицы - т.н. "народная мудрость", поучительное весказывание, наблюдение. (Пока гром не грянет - мужик не перекреститься)
Фразеологизмы чаще всего - часть фразы, незаконченная мысль (например "смотреть сквозь розовые очки")